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Información con Relevancia Prudencial 2018
Información sobre los riesgos de Crédito y Dilución
El detalle de las posiciones en operaciones de titulización mantenidas al 31 de diciembre de
2018 desglosado por bandas de ponderación por riesgo a las que se encuentran asignadas, es el
siguiente:
A 31 de diciembre de 2018 todas las operaciones de titulización de Cecabank corresponden a
posiciones inversoras, se trata de titulizaciones tradicionales (no existen retitulizaciones ni
titulizaciones sintéticas).
Cecabank no tiene ninguna participación en programas de titulización distinta de su posición
como inversor. Esto incluye, además de la inversión en bonos de titulización, actuar como
contraparte en contratos de swap de tipos de interés y, de forma residual, facilitar líneas de
liquidez a fondos de titulización.
Estas posiciones están incorporadas en los circuitos habituales de seguimiento correspondientes a
las carteras a las que pertenecen. Además de la información publicada por las agencias externas
de
rating,
se realiza un seguimiento del comportamiento de los activos subyacentes y de la
estructura de los fondos de titulización, a partir de la información pública disponible, y se siguen
los precios de mercado de las posiciones.
Operaciones de titulización
4 | 4.9
Ponderaciones
Exposición
original
Exposición
neta*
Valor de la
Exposición**
Nivel 1
(-20%)
Nivel 2
(-50%)
Nivel 3
(-100%)
Nivel 4
(-350%)
Exposición
Ponderada
por Riesgo
Partidas en balance
36.140
36.140
36.140
- 34.188
-
1.952
23.926
Derivados y partidas fuera
de balance
227
227
-
-
-
-
-
-
Total exposiciones posición
inversora
36.367 36.367
36.140
- 34.188
-
1.952
23.926
Datos en miles de euros
* Neta de correcciones y provisiones.
** Valor plenamente ajustado de la exposición tras la aplicación de técnicas de reducción del riesgo de crédito y tras la distribución del valor plenamente
ajustado de la exposición correspondiente a partidas de cuentas de orden por los factores de conversión.