Cecabank_IRP_2016

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3.2.2 Requerimientos de recursos
propios por riesgo de precio de la
cartera de negociación
A continuación se presentan los requerimientos por ries-
go de precio de las posiciones mantenidas en la cartera
de negociación del Grupo Consolidable al 31 de diciembre
de 2016 en función del método aplicado en su cálculo:
Como se describe en el Anexo I, Apartado 2, la entidad
emplea un modelo interno para la gestión y control del
riesgo de mercado. Usando como base los resultados de
dicho modelo y como elemento de control, Cecabank
realiza una estimación de los consumos de capital por
riesgo de mercado (que incluiría los de este apartado y
el siguiente) que se producirían, siguiendo la metodo-
logía que la normativa de solvencia establece para los
modelos de este tipo.
Método aplicado (miles de euros) Requerimiento de recursos propios
Riesgo de posición de la cartera de renta fija de negociación calculado de acuerdo con lo dispuesto en la
parte tercera, título IV, capítulo 2 sección 2 del Reglamento (UE) nº 575/2013 59.598
Riesgo general * 59.107
Riesgo específico 491
Riesgo de posición en acciones y participaciones calculado de acuerdo con la parte tercera, título IV,
capítulo 2 sección 3 del Reglamento (UE) nº 575/2013 9.901
Total requerimientos de recursos propios por riesgo de precio de la cartera de negociación 64.499
(*) Calculado aplicando el método “en función del vencimiento”
A pesar de las diferencias sustanciales existentes entre
los dos modelos, como son el momento de referencia de
los datos o el esquema de aproximación a los riesgos de
la cartera, los valores medios de los requerimientos de
capital obtenidos de los cálculos trimestrales, en función
de cada uno de ellos, no muestran diferencias significa-
tivas en el ejercicio 2016.
Pág. 24 Cecabank Información con Relevancia Prudencial 2016
03 SITUACIÓN DE SOLVENCIA